博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告

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博时安怡6个月定期开放债券型证券投

资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.........................................................................................................................................1

1.1重要提示...........................................................................................................................................1

1.2目录...................................................................................................................................................2

§2基金简介.....................................................................................................................................................4

2.1基金基本情况...................................................................................................................................4

2.2基金产品说明...................................................................................................................................4

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................4

2.4信息披露方式...................................................................................................................................5

2.5其他相关资料...................................................................................................................................5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................................5

3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................5

3.2基金净值表现...................................................................................................................................6

3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................7

§4管理人报告.................................................................................................................................................7

4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................18

§5托管人报告...............................................................................................................................................18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................19

§6审计报告...................................................................................................................................................19

6.1审计意见.........................................................................................................................................19

6.2形成审计意见的基础.....................................................................................................................20

6.3管理层和治理层对财务报表的责任.............................................................................................20

6.4注册会计师对财务报表审计的责任.............................................................................................20

§7年度财务报表...........................................................................................................................................21

7.1资产负债表.....................................................................................................................................21

7.2利润表.............................................................................................................................................22

7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................23

7.4报表附注.........................................................................................................................................25

§8投资组合报告...........................................................................................................................................45

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................45

8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................46

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................46

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................46

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................47

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................47

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................47

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................47

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................47

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................47

8.12投资组合报告附注......................................................................................................................47

§9基金份额持有人信息...............................................................................................................................48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................48

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................49

§10开放式基金份额变动.............................................................................................................................49

§11重大事件揭示.........................................................................................................................................49

11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................49

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................49

11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................49

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................49

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................50

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................50

11.8其他重大事件...............................................................................................................................51

§12影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................52

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................52

12.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................52

§13备查文件目录.........................................................................................................................................52

13.1备查文件目录...............................................................................................................................52

13.2存放地点.......................................................................................................................................53

13.3查阅方式.......................................................................................................................................53

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安怡6个月定开债

基金主代码 002625

交易代码 002625

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016年4月15日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 283,387,415.61份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长

期、稳健、持续增值。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方

投资策略 法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)

和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)

×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合

型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 孙麒清 石立平

信息披露 联系电话

负责人 0755-83169999 010-63639180

电子邮箱 service@bosera.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 95105568 95595

传真 0755-83195140 010-63639132

深圳市福田区莲花街道福新社 北京市西城区太平桥大街25号、

注册地址 区益田路5999号基金大厦 甲25号中国光大中心

21层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区太平桥大街25号中

5999号基金大厦21层 国光大中心

邮政编码 518040 100033

法定代表人 张光华 李晓鹏

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中

(特殊普通合伙) 心11楼

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心

1座23层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2016年4月15日

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 (基金合同生效日)

至2016年12月

31日

本期已实现收益 2,243,112.22 -12,591,039.73 52,297,693.48

本期利润 24,569,145.74 -17,686,703.81 36,185,757.90

加权平均基金份额本期利润 0.0686 -0.0099 0.0157

本期加权平均净值利润率 6.56% -0.96% 1.52%

本期基金份额净值增长率 6.31% -1.46% 3.00%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 8,260,353.98 7,247,998.28 77,927,386.08

期末可供分配基金份额利润 0.0291 0.0147 0.0261

期末基金资产净值 305,650,473.03 499,371,004.99 3,079,363,512.12

期末基金份额净值 1.079 1.015 1.030

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 7.90% 1.50% 3.00%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 1.89% 0.06% 2.43% 0.04% -0.54% 0.02%

过去六个月 3.35% 0.08% 3.84% 0.05% -0.49% 0.03%

过去一年 6.31% 0.10% 7.53% 0.06% -1.22% 0.04%

自基金合同生

效起至今 7.90% 0.11% 9.04% 0.07% -1.14% 0.04%

注:本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年4月15日至2018年12月31日)

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:本基金的基金合同于2016年4月15日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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